Suchergebnisse - Lindensjö, Kristoffer

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A regular equilibrium solves the extended HJB system von Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Operations research letters

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On time-inconsistent stopping problems and mixed strategy stopping times von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Stochastic processes and their applications

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A controller-stopper-game with hidden controller type von Bodnariu, Andi, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Stochastic processes and their applications

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Optimal dividends and capital injection under dividend restrictions von Lindensjö, Kristoffer, Lindskog, Filip

Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany)

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5

De Finetti’s Control Problem with Competition von Ekström, Erik, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Applied mathematics & optimization

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6

Optimal investment and consumption under partial information von Lindensjo, Kristoffer

Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany)

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The value of a liability cash flow in discrete time subject to capital requirements von Engsner, Hampus, Lindensjö, Kristoffer, Lindskog, Filip

Veröffentlicht in Finance and stochastics

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8

The End of the Month Option and Other Embedded Options in Futures Contracts von Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Asia-Pacific financial markets

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9

Constructive Martingale Representation in Functional Itô Calculus: A Local Martingale Extension von Lindensjö, Kristoffer

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How to Detect a Salami Slicer: A Stochastic Controller-and-Stopper Game with Unknown Competition von Ekström, Erik, Lindensjö, Kristoffer, Olofsson, Marcus

Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization

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Moment-constrained optimal dividends: precommitment and consistent planning von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Advances in applied probability

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Local Time Pushed Mixed Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stopping Problems von Bodnariu, Andi, Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization

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On Finding Equilibrium Stopping Times for Time-Inconsistent Markovian Problems von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization

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Time-inconsistent stopping, myopic adjustment and equilibrium stability: with a mean-variance application von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in Banach Center publications

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A regular equilibrium solves the extended HJB system von Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in arXiv.org

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De Finetti's control problem with competition von Ekström, Erik, Lindensjö, Kristoffer

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Markovian randomized equilibria for general Markovian Dynkin games in discrete time von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer, Neumann, Berenice Anne

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Essays in financial mathematics von Lindensjö, Kristoffer

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Dissertation

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On time-inconsistent stopping problems and mixed strategy stopping times von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Veröffentlicht in arXiv.org

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$Constructive martingale representation in functional It\^o calculus: a local martingale extension$

Constructive martingale representation in functional It\^o calculus: a local martingale extension von Lindensjö, Kristoffer

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A regular equilibrium solves the extended HJB system von Lindensjö, Kristoffer

On time-inconsistent stopping problems and mixed strategy stopping times von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

A controller-stopper-game with hidden controller type von Bodnariu, Andi, Lindensjö, Kristoffer

Optimal dividends and capital injection under dividend restrictions von Lindensjö, Kristoffer, Lindskog, Filip

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The value of a liability cash flow in discrete time subject to capital requirements von Engsner, Hampus, Lindensjö, Kristoffer, Lindskog, Filip

The End of the Month Option and Other Embedded Options in Futures Contracts von Lindensjö, Kristoffer

Constructive Martingale Representation in Functional Itô Calculus: A Local Martingale Extension von Lindensjö, Kristoffer

How to Detect a Salami Slicer: A Stochastic Controller-and-Stopper Game with Unknown Competition von Ekström, Erik, Lindensjö, Kristoffer, Olofsson, Marcus

Moment-constrained optimal dividends: precommitment and consistent planning von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Local Time Pushed Mixed Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stopping Problems von Bodnariu, Andi, Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

On Finding Equilibrium Stopping Times for Time-Inconsistent Markovian Problems von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Time-inconsistent stopping, myopic adjustment and equilibrium stability: with a mean-variance application von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

A regular equilibrium solves the extended HJB system von Lindensjö, Kristoffer

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On time-inconsistent stopping problems and mixed strategy stopping times von Christensen, Sören, Lindensjö, Kristoffer

Constructive martingale representation in functional It\^o calculus: a local martingale extension von Lindensjö, Kristoffer

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