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Huber-type principal expectile component analysis
Veröffentlicht in Computational statistics & data analysis
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GOODNESS-OF-FIT TEST FOR THE SVM BASED ON NOISY OBSERVATIONS
Veröffentlicht in Statistica Sinica
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Goodness-of-fit test for stochastic volatility models
Veröffentlicht in Journal of multivariate analysis
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The Bickel–Rosenblatt test for continuous time stochastic volatility models
Veröffentlicht in Test (Madrid, Spain)
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Assessing influential trade effects via high-frequency market reactions
Veröffentlicht in Journal of applied statistics
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