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    Shortfall as a risk measure: properties, optimization and applications

    Shortfall as a risk measure: properties, optimization and applications von Bertsimas, Dimitris, Lauprete, Geoffrey J., Samarov, Alexander


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  2. 2
    Robust portfolio optimization

    Robust portfolio optimization von LAUPRETE, G. J, SAMAROV, A. M, WELSCH, R. E

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    Mathematical programming

    Mathematical programming von Ferris, M, Judd, K, Rustem, B, Govindan, S, Wilson, R, Rincón-Zapatero, J P, Nielsen, S S, Poulsen, R, Gülpinar, N, Settergren, R, Yiu, K.F.C., Athayde, G.M. de, Flôres, Jr., R.G., Bertsimas, D, Lauprete, G J, Samarov, A, Rasmussen, T N, Rutherford, T F, Krueger, D, Kubler, F, Dangl, T, Wirl, F, Doraszelski, U


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  4. 4
    Robust Portfolio Optimization

    Robust Portfolio Optimization von Lauprete, G. J., Samarov, A. M., Welsch, R. E.

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