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    Testing for leverage effects in the returns of US equities

    Testing for leverage effects in the returns of US equities von Chorro, Christophe, Guégan, Dominique, Ielpo, Florian, Lalaharison, Hanjarivo

    Veröffentlicht in Journal of empirical finance

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    Option pricing with discrete time jump processes

    Option pricing with discrete time jump processes von Guégan, Dominique, Ielpo, Florian, Lalaharison, Hanjarivo


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    A short note on option pricing with Lévy Processes

    A short note on option pricing with Lévy Processes von Guegan, Dominique, Lalaharison, Hanjarivo


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