-
1
Methods for Pricing American Options under Regime Switching
Veröffentlicht in SIAM journal on scientific computing
VolltextArtikel -
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
A penalty method for American options with jump diffusion processes
Veröffentlicht in Numerische Mathematik
VolltextArtikel -
8
-
9
On the numerical condition of a generalized Hankel eigenvalue problem
Veröffentlicht in Numerische Mathematik
VolltextArtikel -
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20