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Systemic risk, financial markets, and performance of financial institutions
Veröffentlicht in Annals of operations research
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Bayesian quantile forecasting via the realized hysteretic GARCH model
Veröffentlicht in Journal of forecasting
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A bootstrap test for threshold effects in a diffusion process
Veröffentlicht in Computational statistics
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Bayesian estimation and inference for log-ACD models
Veröffentlicht in Computational statistics
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Bank systemic risk and CEO overconfidence
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance
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CD133, Stem Cells, and Cancer Stem Cells: Myth or Reality?
Veröffentlicht in Current colorectal cancer reports
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Volatility forecasting with double Markov switching GARCH models
Veröffentlicht in Journal of forecasting
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