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Wild bootstrap Ljung–Box test for cross correlations of multivariate time series
Veröffentlicht in Economics letters
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Data-driven modeling for magnetic field variations using the GLO-MAP algorithm
Veröffentlicht in Computers & geosciences
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On Jarque–Bera normality and cusum parameter change tests for BCTT-GARCH models
Veröffentlicht in Economics letters
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벡터자기회귀모형과 오차수정모형의 자기상관성을 위한 와일드 붓스트랩 Ljung-Box 검정
Veröffentlicht in Ŭngyong tʻonggye yŏnʼgu
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Tests for Volatility Shifts in Garch Against Long-Range Dependence
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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Normal Mixture Quasi-maximum Likelihood Estimator for GARCH Models
Veröffentlicht in Scandinavian journal of statistics
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