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Quantitative features of multifractal subtleties in time series
Veröffentlicht in Europhysics letters
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Nonextensive statistical features of the Polish stock market fluctuations
Veröffentlicht in Physica A
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Effect of Detrending on Multifractal Characteristics
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Stock market return distributions: From past to present
Veröffentlicht in Physica A
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Multifractality in the stock market: price increments versus waiting times
Veröffentlicht in Physica A
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Linguistic Complexity: English vs. Polish, Text vs. Corpus
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Sign and Amplitude Representation of the Forex Networks
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Components of multifractality in high-frequency stock returns
Veröffentlicht in Physica A
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Current Log-Periodic View on Future World Market Development
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Criticality Characteristics of Current Oil Price Dynamics
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Different Fractal Properties of Positive and Negative Returns
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Fractals, Log-Periodicity and Financial Crashes
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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The bulk of the stock market correlation matrix is not pure noise
Veröffentlicht in Physica A
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Cross-Correlations in Warsaw Stock Exchange
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Minimal Spanning Tree Graphs and Power Like Scaling in FOREX Networks
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Stock Returns Versus Trading Volume: Is the Correspondence More General?
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, B
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