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Price impact under heterogeneous beliefs and restricted participation
Veröffentlicht in Journal of economic theory
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Market viability via absence of arbitrage of the first kind
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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ERGODIC ROBUST MAXIMIZATION OF ASYMPTOTIC GROWTH
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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ON THE STOCHASTIC BEHAVIOUR OF OPTIONAL PROCESSES UP TO RANDOM TIMES
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Maximality and numéraires in convex sets of nonnegative random variables
Veröffentlicht in Journal of functional analysis
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ROBUST FUNDAMENTAL THEOREM FOR CONTINUOUS PROCESSES
Veröffentlicht in Mathematical finance
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GENERALIZED SUPERMARTINGALE DEFLATORS UNDER LIMITED INFORMATION
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Uniform integrability and local convexity in L 0
Veröffentlicht in Journal of functional analysis
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Projections of scaled Bessel processs
Veröffentlicht in Electronic communications in probability
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Uniform integrability and local convexity in L0
Veröffentlicht in Journal of functional analysis
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NUMÉRAIRE-INVARIANT PREFERENCES IN FINANCIAL MODELING
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Effective risk aversion in thin risk‐sharing markets
Veröffentlicht in Mathematical finance
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