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Panels with non-stationary multifactor error structures
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Generalised density forecast combinations
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Inference on stochastic time-varying coefficient models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Detection of units with pervasive effects in large panel data models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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A bootstrap procedure for panel data sets with many cross-sectional units
Veröffentlicht in The econometrics journal
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Forecasting exchange rates with a large Bayesian VAR
Veröffentlicht in International journal of forecasting
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Time-varying cointegration with an application to the UK Great Ratios
Veröffentlicht in Economics letters
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A stochastic variance factor model for large datasets and an application to S&P data
Veröffentlicht in Economics letters
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Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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GLS detrending-based unit root tests in nonlinear STAR and SETAR models
Veröffentlicht in Economics letters
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