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Primal and dual linear decision rules in stochastic and robust optimization
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From Data to Decisions: Distributionally Robust Optimization Is Optimal
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Worst-Case Value at Risk of Nonlinear Portfolios
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Valuation of electricity swing options by multistage stochastic programming
Veröffentlicht in Automatica (Oxford)
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Technical Note—Data-Driven Chance Constrained Programs over Wasserstein Balls
Veröffentlicht in Operations research
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Adsorption of Emerging Pollutant by Pecan Shell-Based Biosorbent
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