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Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas
Veröffentlicht in ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA
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Markov Chain Monte Carlo methods for estimating systemic risk allocations
Veröffentlicht in Risks (Basel)
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On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula
Veröffentlicht in Symmetry (Basel)
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Modality for scenario analysis and maximum likelihood allocation
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Joint Mixability and Notions of Negative Dependence
Veröffentlicht in Mathematics of operations research
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Invariant correlation under marginal transforms
Veröffentlicht in Journal of multivariate analysis
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