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    Optimal Auction Duration: A Price Formation Viewpoint

    Optimal Auction Duration: A Price Formation Viewpoint von Paul, Jusselin, Thibaut, Mastrolia, Mathieu, Rosenbaum

    Veröffentlicht in Operations research

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    No‐arbitrage implies power‐law market impact and rough volatility

    No‐arbitrage implies power‐law market impact and rough volatility von Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

    Veröffentlicht in Mathematical finance

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    Optimal Market Making with Persistent Order Flow

    Optimal Market Making with Persistent Order Flow von Jusselin, Paul


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    Scaling Limit for Stochastic Control Problems in Population Dynamics

    Scaling Limit for Stochastic Control Problems in Population Dynamics von Jusselin, Paul, Mastrolia, Thibaut


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    From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect

    From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect von Dandapani, Aditi, Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

    Veröffentlicht in Quantitative finance

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    A FANNING SCHEME FOR THE PARALLEL TRANSPORT ALONG GEODESICS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS

    A FANNING SCHEME FOR THE PARALLEL TRANSPORT ALONG GEODESICS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS von LOUIS, MAXIME, CHARLIER, BENJAMIN, JUSSELIN, PAUL, PAL, SUSOVAN, DURRLEMAN, STANLEY


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    Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design

    Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design von Jusselin, Paul

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    Dissertation

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    Optimal market making with persistent order flow

    Optimal market making with persistent order flow von Jusselin, Paul

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    Optimal market making with persistent order flow

    Optimal market making with persistent order flow von Jusselin, Paul

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    Scaling limit for stochastic control problems in population dynamics

    Scaling limit for stochastic control problems in population dynamics von Jusselin, Paul, Mastrolia, Thibaut

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    No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility

    No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility von Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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  12. 12
    The quadratic rough Heston model and the joint S&P 500/VIX smile calibration problem

    The quadratic rough Heston model and the joint S&P 500/VIX smile calibration problem von Gatheral, Jim, Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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    Scaling limit for stochastic control problems in population dynamics

    Scaling limit for stochastic control problems in population dynamics von Jusselin, Paul, Mastrolia, Thibaut

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    How to design a derivatives market?

    How to design a derivatives market? von Baldacci, Bastien, Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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    From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect

    From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect von Dandapani, Aditi, Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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    Optimal auction duration: A price formation viewpoint

    Optimal auction duration: A price formation viewpoint von Jusselin, Paul, Mastrolia, Thibaut, Rosenbaum, Mathieu

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    No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility

    No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility von Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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    From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect

    From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect von Dandapani, Aditi, Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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    Optimal auction duration: A price formation viewpoint

    Optimal auction duration: A price formation viewpoint von Jusselin, Paul, Mastrolia, Thibaut, Rosenbaum, Mathieu

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    The quadratic rough Heston model and the joint S&P 500/VIX smile calibration problem

    The quadratic rough Heston model and the joint S&P 500/VIX smile calibration problem von Gatheral, Jim, Jusselin, Paul, Rosenbaum, Mathieu

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