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The intersection of market and credit risk
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Liquidity risk and arbitrage pricing theory
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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The Second Fundamental Theorem of Asset Pricing: A New Approach
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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A Critique of Revised Basel II
Veröffentlicht in Journal of financial services research
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A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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FORWARD AND FUTURES PRICES WITH BUBBLES
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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DEFAULT RISK AND DIVERSIFICATION: THEORY AND EMPIRICAL IMPLICATIONS
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Information reduction via level crossings in a credit risk model
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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Market Manipulation, Bubbles, Corners, and Short Squeezes
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
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Basel II: challenges for implementation
Veröffentlicht in Journal of financial services research
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Bribes, power, and managerial control in corporate voting games
Veröffentlicht in Theory and decision
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