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    Volatility Uncertainty, Time Decay, and Option Bid-Ask Spreads in an Incomplete Market

    Volatility Uncertainty, Time Decay, and Option Bid-Ask Spreads in an Incomplete Market von Hsieh, PeiLin, Jarrow, Robert

    Veröffentlicht in Management science

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    Media trading groups and short selling manipulation

    Media trading groups and short selling manipulation von Jarrow, Robert, Li, Siguang

    Veröffentlicht in Quantitative finance

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  3. 3
    Funding shortages, expectations, and forward rate risk premium

    Funding shortages, expectations, and forward rate risk premium von Jarrow, Robert, Lamichhane, Sujan

    Veröffentlicht in Quantitative finance

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    A leverage ratio rule for capital adequacy

    A leverage ratio rule for capital adequacy von Jarrow, Robert

    Veröffentlicht in Journal of banking & finance

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  5. 5
    The no-arbitrage pricing of non-traded assets

    The no-arbitrage pricing of non-traded assets von Jarrow, Robert A.

    Veröffentlicht in Annals of finance

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  6. 6
    Interest rate swaps: a comparison of compounded daily versus discrete reference rates

    Interest rate swaps: a comparison of compounded daily versus discrete reference rates von Jarrow, Robert, Li, Siguang

    Veröffentlicht in Review of derivatives research

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  7. 7
    On the existence of competitive equilibrium in frictionless and incomplete stochastic asset markets

    On the existence of competitive equilibrium in frictionless and incomplete stochastic asset markets von Jarrow, Robert


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  8. 8
    Endogenous liquidity risk and dealer market structure

    Endogenous liquidity risk and dealer market structure von Jarrow, Robert, Li, Siguang


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  9. 9
    Inferring financial bubbles from option data

    Inferring financial bubbles from option data von Jarrow, Robert A., Kwok, Simon S.


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  10. 10
    Futures contract collateralization and its implications

    Futures contract collateralization and its implications von Jarrow, Robert A., Kwok, Simon S.

    Veröffentlicht in Journal of empirical finance

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  11. 11
    Asset market equilibrium with liquidity risk

    Asset market equilibrium with liquidity risk von Jarrow, Robert

    Veröffentlicht in Annals of finance

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  12. 12
    Exploring Mispricing in the Term Structure of CDS Spreads

    Exploring Mispricing in the Term Structure of CDS Spreads von Jarrow, Robert, Li, Haitao, Ye, Xiaoxia, Hu, May

    Veröffentlicht in Review of Finance

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  13. 13
    A study on asset price bubble dynamics: explosive trend or quadratic variation?

    A study on asset price bubble dynamics: explosive trend or quadratic variation? von Jarrow, Robert A., Kwok, Simon S.

    Veröffentlicht in Quantitative finance

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  14. 14
    Concavity, stochastic utility, and risk aversion

    Concavity, stochastic utility, and risk aversion von Jarrow, Robert, Li, Siguang

    Veröffentlicht in Finance and stochastics

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  15. 15
    APPLYING THE LOCAL MARTINGALE THEORY OF BUBBLES TO CRYPTOCURRENCIES

    APPLYING THE LOCAL MARTINGALE THEORY OF BUBBLES TO CRYPTOCURRENCIES von CHOI, SOON HYEOK, JARROW, ROBERT A.


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  16. 16
    Asset Price Bubbles

    Asset Price Bubbles von Jarrow, Robert A


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  17. 17
    THE MEANING OF MARKET EFFICIENCY

    THE MEANING OF MARKET EFFICIENCY von Jarrow, Robert A., Larsson, Martin

    Veröffentlicht in Mathematical finance

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  18. 18
    A bottom-up, reduced form credit risk model approach for the determination of collateralised loan obligation capital

    A bottom-up, reduced form credit risk model approach for the determination of collateralised loan obligation capital von Jarrow, Robert, Van Deventer, Donald R.


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  19. 19
    Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities

    Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities von Jarrow, Robert A., Yu, Fan


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  20. 20
    Asset price bubbles, market liquidity, and systemic risk

    Asset price bubbles, market liquidity, and systemic risk von Jarrow, Robert, Lamichhane, Sujan


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