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On the limit of conditional Spearman’s rho under the common factor model
Veröffentlicht in Extremes (Boston)
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Valuing Retail Credit Tranches with Structural, Double Mixture Models
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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A semi-analytical method for VaR and credit exposure analysis
Veröffentlicht in Annals of operations research
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Correlations under Stress
Veröffentlicht in International Review of Applied Financial Issues and Economics
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Sum of Bernoulli Mixtures: Beyond Conditional Independence
Veröffentlicht in Journal of Probability and Statistics
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Systematic review of systemic adjuvant therapy for patients at high risk for recurrent melanoma
Veröffentlicht in Cancer
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A class of stochastic evolutions that scale to the porous medium equation
Veröffentlicht in Journal of statistical physics
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A microscopic mechanism for the porous medium equation
Veröffentlicht in Stochastic processes and their applications
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