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    The Cox, Ross and Rubinstein tree model which includes counterparty credit risk and funding costs

    The Cox, Ross and Rubinstein tree model which includes counterparty credit risk and funding costs von Hunzinger, Chadd B., Labuschagne, Coenraad C.A.


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    Pricing a collateralized derivative trade with a funding value adjustment

    Pricing a collateralized derivative trade with a funding value adjustment von Hunzinger, Chadd B, Labuschagne, Coenraad C. A


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    Volatility Skews of Indexes of BRICS Securities Exchanges

    Volatility Skews of Indexes of BRICS Securities Exchanges von Hunzinger, Chadd B., Labuschagne, Coenraad C.A., von Boetticher, Sven T.

    Veröffentlicht in Procedia economics and finance

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