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Hedge Funds: Performance, Risk, and Capital Formation
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Hedge Fund Benchmarks: A Risk-Based Approach
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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Measurement Biases in Hedge Fund Performance Data: An Update
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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Modeling Heteroscedasticity in Daily Foreign-Exchange Rates
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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The statistical properties of daily foreign exchange rates: 1974–1983
Veröffentlicht in Journal of international economics
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12
Asset-Based Style Factors for Hedge Funds
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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Hedge-Fund Benchmarks: Information Content and Biases
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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Margin Regulation and Stock Market Volatility
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Measuring the market impact of hedge funds
Veröffentlicht in Journal of empirical finance
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Modeling Heteroscedasticity in Daily Foreign-Exchange Rates
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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