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Normalizing bispectra
Veröffentlicht in Journal of statistical planning and inference
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A single-blind controlled competition among tests for nonlinearity and chaos
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Episodic nonlinearity in Latin American stock market indices
Veröffentlicht in Applied economics letters
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A statistical theory of signal coherence
Veröffentlicht in IEEE journal of oceanic engineering
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Detecting intraday periodicities with application to high frequency exchange rates
Veröffentlicht in Applied statistics
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Material discrimination using bispectral signatures
Veröffentlicht in The Journal of the Acoustical Society of America
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Structural change in macroeconomic time series: A complex systems perspective
Veröffentlicht in Journal of macroeconomics
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ESTIMATING THE COMPLEX TRANSFER FUNCTION OF A NON-LINEAR SYSTEM
Veröffentlicht in Journal of sound and vibration
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RISK WHEN SOME STATES ARE LOW-PROBABILITY EVENTS
Veröffentlicht in Macroeconomic dynamics
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Episodic nonstationarity in exchange rates
Veröffentlicht in Applied economics letters
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Conflict Displacement and Regime Transition in Taiwan: A Spatial Analysis
Veröffentlicht in World politics
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TESTING TIME-SERIES STATIONARITY AGAINST AN ALTERNATIVE WHOSE MEAN IS PERIODIC
Veröffentlicht in Macroeconomic dynamics
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FREQUENCY-DOMAIN TEST OF TIME REVERSIBILITY
Veröffentlicht in Macroeconomic dynamics
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A Filter Bank Approach for Modeling and Forecasting Seasonal Patterns
Veröffentlicht in Technometrics
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Higher order cumulants and cumulant spectra
Veröffentlicht in Circuits, systems, and signal processing
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