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PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER NONLINEAR UTILITY
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
VolltextArtikel -
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Cross hedging with stochastic correlation
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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Minimal supersolutions of BSDEs under volatility uncertainty
Veröffentlicht in Stochastic processes and their applications
VolltextArtikel -
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6
PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER NONLINEAR UTILITY
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
VolltextArtikel -
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Futures Cross-Hedging with a Stationary Basis
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
VolltextArtikel -
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Minimal supersolutions of BSDEs under volatility uncertainty
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
15
Minimal Supersolutions of Convex BSDEs under Constraints
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
16
Minimal Supersolutions of BSDEs with Lower Semicontinuous Generators
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
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