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One Shot Schemes for Decentralized Quickest Change Detection
Veröffentlicht in IEEE transactions on information theory
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Drawdowns and the Speed of Market Crash
Veröffentlicht in Methodology and computing in applied probability
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ROBUSTNESS OF THE N-CUSUM STOPPING RULE IN A WIENER DISORDER PROBLEM
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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Stochastic modeling and fair valuation of drawdown insurance
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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MAXIMUM DRAWDOWN INSURANCE
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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Quickest Detection in Coupled Systems
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
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Drawdowns preceding rallies in the Brownian motion model
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Robustness of the \({N}\)-CUSUM stopping rule in a Wiener disorder problem
Veröffentlicht in arXiv.org
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Stochastic Modeling and Fair Valuation of Drawdown Insurance
Veröffentlicht in arXiv.org
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