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Systemic cascades on inhomogeneous random financial networks
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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The joint mortality of couples in continuous time
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Portfolio Choice with Jumps: A Closed-Form Solution
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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COVID-19: Analytics of contagion on inhomogeneous random social networks
Veröffentlicht in Infectious disease modelling
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Impact of asymptomatic COVID-19 carriers on pandemic policy outcomes
Veröffentlicht in Infectious disease modelling
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A Fourier Transform Method for Spread Option Pricing
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
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Indifference Pricing and Hedging for Volatility Derivatives
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
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DOUBLE CASCADE MODEL OF FINANCIAL CRISES
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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The Role of Hellinger Processes in Mathematical Finance
Veröffentlicht in Entropy (Basel, Switzerland)
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A renormalization group proof of perturbative renormalizability
Veröffentlicht in Communications in mathematical physics
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A renormalization group analysis of the Kosterlitz-Thouless phase
Veröffentlicht in Communications in mathematical physics
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DOUBLE CASCADE MODEL OF FINANCIAL CRISES
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance
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On Watts' cascade model with random link weights
Veröffentlicht in Journal of complex networks
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