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News vs. Sentiment: Predicting Stock Returns from News Stories
Veröffentlicht in Financial analysts journal
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Intraday Patterns in the Cross-section of Stock Returns
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Seasonality in the cross-section of stock returns
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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A Closed-Form GARCH Option Valuation Model
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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A Spanning Series Approach to Options
Veröffentlicht in Review of asset pricing studies
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Technical Note: Dynamic Duopolistic Competition with Sticky Prices
Veröffentlicht in Operations research
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Capturing Option Anomalies with a Variance-Dependent Pricing Kernel
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Closed-form option pricing formulas with extreme events
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Option valuation with conditional skewness
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Invisible Parameters in Option Prices
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Option valuation with infinitely divisible distributions
Veröffentlicht in Quantitative finance
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