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The Irony in Derivatives Discounting Part II: The Crisis
Veröffentlicht in Wilmott journal
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A Semi-Explicit Approach to Canary Swaptions in HJM One-Factor Model
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
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Swaptions in Libor Market Model with local volatility
Veröffentlicht in Wilmott journal
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Efficient swaptions price in Hull-White one factor model
Veröffentlicht in arXiv.org
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Early CRPS Is a Heterogeneous Condition: Results From a Latent Class Analysis
Veröffentlicht in European journal of pain
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