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    A Note on Jointly Backtesting Models for Multiple Assets and Horizons

    A Note on Jointly Backtesting Models for Multiple Assets and Horizons von Ardia, David, Guerrouaz, Anas, Hoogerheide, Lennart F.

    Veröffentlicht in Wilmott (London, England)

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    MACROECONOMIC STRESS-TESTING OF MORTGAGE DEFAULT RATE USING A VECTOR ERROR CORRECTION MODEL AND ENTROPY POOLING

    MACROECONOMIC STRESS-TESTING OF MORTGAGE DEFAULT RATE USING A VECTOR ERROR CORRECTION MODEL AND ENTROPY POOLING von Ardia, David, Guerrouaz, Anas, Rey, Jeanne


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    MACROECONOMIC STRESS-TESTING OF MORTGAGE DEFAULT RATE USING A VECTOR ERROR CORRECTION MODEL AND ENTROPY POOLING

    MACROECONOMIC STRESS-TESTING OF MORTGAGE DEFAULT RATE USING A VECTOR ERROR CORRECTION MODEL AND ENTROPY POOLING von Ardia, David, Guerrouaz, Anas, Rey, Jeanne


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