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Probabilistic forecasts of volatility and its risk premia
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Bias Correction of Persistence Measures in Fractionally Integrated Models
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
VolltextArtikel -
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The locally unbiased two-sided Durbin—Watson test
Veröffentlicht in Economics letters
VolltextArtikel -
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Bias Correction of Persistence Measures in Fractionally Integrated Models
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
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Bias Reduction of Long Memory Parameter Estimators via the Pre-filtered Sieve Bootstrap
Veröffentlicht in arXiv.org
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Higher-Order Improvements of the Sieve Bootstrap for Fractionally Integrated Processes
Veröffentlicht in arXiv.org
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