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Can a Coherent Risk Measure Be Too Subadditive?
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
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Comonotonic Approximations for Optimal Portfolio Selection Problems
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
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Actuarial risk measures for financial derivative pricing
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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On the dependency of risks in the individual life model
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Some new classes of consistent risk measures
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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On the Distribution of Cash Flows Using Esscher Transforms
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
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Supermodular ordering and stochastic annuities
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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A comonotonic image of independence for additive risk measures
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Inequality extensions of Prabhu’s formula in ruin theory
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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The compound Poisson approximation for a portfolio of dependent risks
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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A credit scoring model for personal loans
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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