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Can a Coherent Risk Measure Be Too Subadditive?
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
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Actuarial risk measures for financial derivative pricing
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Comonotonic Approximations for Optimal Portfolio Selection Problems
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
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Some new classes of consistent risk measures
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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A comonotonic image of independence for additive risk measures
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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On the dependency of risks in the individual life model
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Homogeneous risk models with equalized claim amounts
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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On the Distribution of Cash Flows Using Esscher Transforms
Veröffentlicht in The Journal of risk and insurance
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