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Dividend Dynamics and the Term Structure of Dividend Strips
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Do Credit Spreads Reflect Stationary Leverage Ratios?
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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The Determinants of Credit Spread Changes
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Is the credit spread puzzle a myth?
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Identification of Maximal Affine Term Structure Models
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Modeling Credit Contagion via the Updating of Fragile Beliefs
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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The leverage effect and the basket-index put spread
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Explaining asset pricing puzzles associated with the 1987 market crash
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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On Bounding Credit-Event Risk Premia
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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The Term Structure of Interest Rates as a Random Field
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Incomplete Information, Debt Issuance, and the Term Structure of Credit Spreads
Veröffentlicht in Management science
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Debt dynamics with fixed issuance costs
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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