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A unified method for pricing options on diffusion processes
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Trading Frictions and Futures Price Movements
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
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Memory and equilibrium futures prices
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Beta Instability and Stochastic Market Weights
Veröffentlicht in Management science
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Comment on "Usefulness of Treasury Bill Futures As Hedging Instruments"
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Sample path properties of futures prices
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Systematic risk and the theory of the firm: A reexamination
Veröffentlicht in Journal of accounting and public policy
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Memory and Equilibrium Futures Prices: INTRODUCTION
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Systematic risk and the theory of the firm
Veröffentlicht in Journal of accounting and public policy
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