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Asset pricing under quantile utility maximization
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Nonlinear Forecasting Using Factor-Augmented Models
Veröffentlicht in Journal of forecasting
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Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market
Veröffentlicht in Revista brasileira de economia
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Securities Lending and Short Selling
Veröffentlicht in Revista brasileira de gestão de negócios
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Attention and Biases: Evidence from Tax-Inattentive Investors
Veröffentlicht in Management science
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The short-selling skill of institutions and individuals
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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US risk premia under emerging markets constraints
Veröffentlicht in Journal of empirical finance
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Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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É possível viver de day-trade em ações?
Veröffentlicht in Revista Brasileira de Finanças
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Short-sellers: Informed but restricted
Veröffentlicht in Journal of international money and finance
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Central Bank Communication Affects the Term-Structure of Interest Rates
Veröffentlicht in Revista brasileira de economia
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Empréstimo de ativos e short-selling
Veröffentlicht in Revista brasileira de gestão de negócios
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