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Optimal dividends in the dual model
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Valuing equity-linked death benefits in jump diffusion models
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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An elementary approach to discrete models of dividend strategies
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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An actuarial approach to pricing barrier options
Veröffentlicht in European actuarial journal
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Equivalence principle and Jewell’s inequality
Veröffentlicht in European actuarial journal
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A constraint-free approach to optimal reinsurance
Veröffentlicht in Scandinavian actuarial journal
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The optimal dividend barrier in the Gamma–Omega model
Veröffentlicht in European actuarial journal
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The Omega model: from bankruptcy to occupation times in the red
Veröffentlicht in European actuarial journal
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Optimal dividends with incomplete information in the dual model
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Obtaining the dividends–penalty identities by interpretation
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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A Note on Moments of Dividends
Veröffentlicht in Acta Mathematicae Applicatae Sinica
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