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A generalization of option pricing to price-limit markets
Veröffentlicht in Review of derivatives research
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A generalization of Rubinstein's "Pay now, choose later"
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
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Limit hits and informationally-related stocks
Veröffentlicht in Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands)
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