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Modeling Risk Sharing and Impact on Systemic Risk
Veröffentlicht in Mathematics (Basel)
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Intra‐Horizon expected shortfall and risk structure in models with jumps
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Optimal risk-sharing across a network of insurance companies
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Measuring risk with multiple eligible assets
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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Local volatility of volatility for the VIX market
Veröffentlicht in Review of derivatives research
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A general closed form option pricing formula
Veröffentlicht in Review of derivatives research
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Beyond cash-additive risk measures: when changing the numéraire fails
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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Capital requirements with defaultable securities
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Smooth and bid-offer compliant volatility surfaces under general dividend streams
Veröffentlicht in Quantitative finance
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