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International tests of a five-factor asset pricing model
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Size, value, and momentum in international stock returns
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Comparing Cross-Section and Time-Series Factor Models
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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