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The Determinants of Credit Default Swap Premia
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
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Time-Varying Asset Volatility and the Credit Spread Puzzle
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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The risk and return of equity and credit index options
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Leverage and asymmetric volatility: The firm-level evidence
Veröffentlicht in Journal of empirical finance
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The cost and timing of financial distress
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Enrichment of Deuterium Oxide at Hydrophilic Interfaces in Aqueous Solutions
Veröffentlicht in Langmuir
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Pricing Credit Default Swaps with Observable Covariates
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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What risks do corporate bond put features insure against?
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Estimating Structural Bond Pricing Models
Veröffentlicht in The Journal of business (Chicago, Ill.)
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Occupation and stomach cancer in a cohort of Swedish men
Veröffentlicht in American journal of industrial medicine
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Occupational Risks for Colon Cancer in Sweden
Veröffentlicht in Journal of occupational medicine
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