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Monte Carlo Algorithms for Optimal Stopping and Statistical Learning
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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QUANTILE ESTIMATION WITH ADAPTIVE IMPORTANCE SAMPLING
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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A Dynamic Look-Ahead Monte Carlo Algorithm for Pricing Bermudan Options
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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The Valuation of American Options with Stochastic Stopping Time Constraints
Veröffentlicht in Applied mathematical finance.
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Chirurgie : de la silhouette chez l'ancien obèse
Veröffentlicht in Revue médicale suisse
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Monte Carlo Algorithms for Optimal Stopping and Statistical Learning
Veröffentlicht in arXiv.org
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A dynamic look-ahead Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options
Veröffentlicht in arXiv.org
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