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Quantitative features of multifractal subtleties in time series
Veröffentlicht in Europhysics letters
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Multifractality in the stock market: price increments versus waiting times
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Components of multifractality in high-frequency stock returns
Veröffentlicht in Physica A
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Nonextensive statistical features of the Polish stock market fluctuations
Veröffentlicht in Physica A
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Effect of Detrending on Multifractal Characteristics
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Stock market return distributions: From past to present
Veröffentlicht in Physica A
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The bulk of the stock market correlation matrix is not pure noise
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World Financial 2014-2016 Market Bubbles: Oil Negative - US Dollar Positive
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Complex systems: from nuclear physics to financial markets
Veröffentlicht in Nuclear physics. A
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Financial multifractality and its subtleties: an example of DAX
Veröffentlicht in Physica A
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Log-periodic self-similarity: an emerging financial law?
Veröffentlicht in Physica A
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Competition of Commodities for the Status of Money in an Agent-based Model
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Agent-Based Modelling of a Commodity Market Dynamics
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Linguistic Complexity: English vs. Polish, Text vs. Corpus
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Sign and Amplitude Representation of the Forex Networks
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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Accuracy Analysis of the Box-Counting Algorithm
Veröffentlicht in Acta physica Polonica, A
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