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Measuring “Dark Matter” in Asset Pricing Models
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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2
Competition, profitability, and discount rates
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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3
Inalienable Customer Capital, Corporate Liquidity, and Stock Returns
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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4
External Financing and Customer Capital: A Financial Theory of Markups
Veröffentlicht in Management science
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5
Macro‐Finance Decoupling: Robust Evaluations of Macro Asset Pricing Models
Veröffentlicht in Econometrica
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7
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9
Common Fund Flows: Flow Hedging and Factor Pricing
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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Fund Flows and Income Risk of Fund Managers
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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ESTIMATION IN FUNCTIONAL REGRESSION FOR GENERAL EXPONENTIAL FAMILIES
Veröffentlicht in The Annals of statistics
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Feedback and Contagion through Distressed Competition
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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14
Estimation in functional regression for general exponential families
Veröffentlicht in arXiv.org
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Measuring “Dark Matter” in Asset Pricing Models
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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