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Option Valuation with Macro-Finance Variables
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis
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Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models
Veröffentlicht in Management science
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Convertible debt and shareholder incentives
Veröffentlicht in Journal of corporate finance (Amsterdam, Netherlands)
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Les modèles factoriels et la gestion du risque de longévité
Veröffentlicht in Actualité économique
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Low Inflation: High Default Risk AND High Equity Valuations
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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