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Spectral tests of the martingale hypothesis under conditional heteroscedasticity
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Asymptotic theory for certain regression models with long memory errors
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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On estimation and testing goodness of fit for m-dependent stable sequences
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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On the integral of the squared periodogram
Veröffentlicht in Stochastic processes and their applications
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Nonparametric regression with long-memory errors
Veröffentlicht in Statistics & probability letters
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Estimation of mis-specified long memory models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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ON THE ASYMPTOTIC POWER OF THE VARIANCE RATIO TEST
Veröffentlicht in Econometric theory
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A GENERALIZED PORTMANTEAU GOODNESS-OF-FIT TEST FOR TIME SERIES MODELS
Veröffentlicht in Econometric theory
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Linear Trend with Fractionally Integrated Errors
Veröffentlicht in Journal of time series analysis
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