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Markov-Switching GARCH Models in R : The MSGARCH Package
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LOCAL HEDGING OF VARIABLE ANNUITIES IN THE PRESENCE OF BASIS RISK
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A characterization of CAT bond performance indices
Veröffentlicht in Finance research letters
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Markov-Switching GARCH Models in R: The MSGARCH Package
Veröffentlicht in JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE
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Experimental Estimation of Average Fidelity of a Clifford Gate on a 7-qubit Quantum Processor
Veröffentlicht in arXiv.org
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Hamiltonian Characterization for Dipolar Coupled Spin Systems
Veröffentlicht in arXiv.org
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