Suchergebnisse - Davis, Mark H A

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Optimal investment under partial information von Björk, Tomas, Davis, Mark H. A., Landén, Camilla

Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany)

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Perturbation analysis of sub/super hedging problems von Badikov, Sergey, Davis, Mark H.A., Jacquier, Antoine

Veröffentlicht in Mathematical finance

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IMPULSE CONTROL OF MULTIDIMENSIONAL JUMP DIFFUSIONS von DAVIS, Mark H. A, XIN GUO, GUOLIANG WU

Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization

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THE RANGE OF TRADED OPTION PRICES von Davis, Mark H. A., Hobson, David G.

Veröffentlicht in Mathematical finance

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5

Taming animal spirits: risk management with behavioural factors von Andruszkiewicz, Grzegorz, Davis, Mark H. A., Lleo, Sébastien

Veröffentlicht in Annals of finance

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6

Jump-diffusion asset–liability management via risk-sensitive control von Davis, Mark H. A., Lleo, Sébastien

Veröffentlicht in OR Spectrum

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Risk‐sensitive benchmarked asset management with expert forecasts von Davis, Mark H.A., Lleo, Sébastien

Veröffentlicht in Mathematical finance

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8

Verification of internal risk measure estimates von Davis, Mark H. A.

Veröffentlicht in Statistics & risk modeling

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ARBITRAGE-FREE INTERPOLATION OF THE SWAP CURVE von DAVIS, MARK H. A., MATAIX-PASTOR, VICENTE

Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance

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10

European option pricing with transaction costs von DAVIS, M. H. A, PANAS, V. G, ZARIPHOPOULOU, T

Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization

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LARGE PORTFOLIO CREDIT RISK MODELING von DAVIS, MARK H. A., ESPARRAGOZA-RODRIGUEZ, JUAN CARLOS

Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance

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Negative Libor rates in the swap market model von Davis, Mark H. A., Mataix-Pastor, Vicente

Veröffentlicht in Finance and stochastics

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A note on utility-based pricing in models with transaction costs von Davis, Mark H. A., Yoshikawa, Daisuke

Veröffentlicht in Mathematics and financial economics

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A note on utility-based pricing von Davis, Mark H. A., Yoshikawa, Daisuke

Veröffentlicht in Mathematics and financial economics

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Complete–market models of stochastic volatility von Davis, Mark H. A.

Veröffentlicht in Proceedings of the Royal Society. A, Mathematical, physical, and engineering sciences

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ARBITRAGE BOUNDS FOR PRICES OF WEIGHTED VARIANCE SWAPS von Davis, Mark, Obłój, Jan, Raval, Vimal

Veröffentlicht in Mathematical finance

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DISCUSSION OF "ELICITABILITY AND BACKTESTING: PERSPECTIVES FOR BANKING REGULATION" von Davis, Mark H. A.

Veröffentlicht in The annals of applied statistics

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Stochastic Modelling and Control von Cox, D. R, Hinkley, D. V, Davis, M. H. A

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Martingale Representation and All That von Davis, Mark H. A.

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Informed traders von Brody, Dorje C, Davis, Mark H.A, Friedman, Robyn L, Hughston, Lane P

Veröffentlicht in Proceedings of the Royal Society. A, Mathematical, physical, and engineering sciences

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THE RANGE OF TRADED OPTION PRICES von Davis, Mark H. A., Hobson, David G.

Taming animal spirits: risk management with behavioural factors von Andruszkiewicz, Grzegorz, Davis, Mark H. A., Lleo, Sébastien

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Risk‐sensitive benchmarked asset management with expert forecasts von Davis, Mark H.A., Lleo, Sébastien

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ARBITRAGE-FREE INTERPOLATION OF THE SWAP CURVE von DAVIS, MARK H. A., MATAIX-PASTOR, VICENTE

European option pricing with transaction costs von DAVIS, M. H. A, PANAS, V. G, ZARIPHOPOULOU, T

LARGE PORTFOLIO CREDIT RISK MODELING von DAVIS, MARK H. A., ESPARRAGOZA-RODRIGUEZ, JUAN CARLOS

Negative Libor rates in the swap market model von Davis, Mark H. A., Mataix-Pastor, Vicente

A note on utility-based pricing in models with transaction costs von Davis, Mark H. A., Yoshikawa, Daisuke

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Complete–market models of stochastic volatility von Davis, Mark H. A.

ARBITRAGE BOUNDS FOR PRICES OF WEIGHTED VARIANCE SWAPS von Davis, Mark, Obłój, Jan, Raval, Vimal

DISCUSSION OF "ELICITABILITY AND BACKTESTING: PERSPECTIVES FOR BANKING REGULATION" von Davis, Mark H. A.

Stochastic Modelling and Control von Cox, D. R, Hinkley, D. V, Davis, M. H. A

Martingale Representation and All That von Davis, Mark H. A.

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