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Asymptotics of Cholesky GARCH models and time-varying conditional betas
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Trends everywhere? The case of hedge fund styles
Veröffentlicht in Journal of asset management
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Performance fees and hedge fund return dynamics
Veröffentlicht in International journal of approximate reasoning
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Improving VWAP strategies: A dynamic volume approach
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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