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A Martingale Characterization of Equilibrium Asset Price Processes
Veröffentlicht in Economic theory
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Excessive continuation and dynamic agency costs of debt
Veröffentlicht in European economic review
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A note on risk aversion and herd behavior in financial markets
Veröffentlicht in The Geneva risk and insurance review
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Investment timing and learning externalities
Veröffentlicht in Journal of economic theory
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The three pillars of Basel II: optimizing the mix
Veröffentlicht in Journal of financial intermediation
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A P.D.E. approach to Asian options: analytical and numerical evidence
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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A Variational Approach for Pricing Options and Corporate Bonds
Veröffentlicht in Economic theory
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