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Asset Pricing with Countercyclical Household Consumption Risk
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Asset Pricing: Models and Empirical Evidence
Veröffentlicht in The Journal of political economy
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Mispricing of S&P 500 Index Options
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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What Information Drives Asset Prices?
Veröffentlicht in Review of asset pricing studies
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Habit Formation: A Resolution of the Equity Premium Puzzle
Veröffentlicht in The Journal of political economy
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The Puzzle of Index Option Returns
Veröffentlicht in Review of asset pricing studies
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Asset Pricing Tests with Long-run Risks in Consumption Growth
Veröffentlicht in Review of asset pricing studies
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Junior Can't Borrow: A New Perspective on the Equity Premium Puzzle
Veröffentlicht in The Quarterly journal of economics
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Asset Pricing with Heterogeneous Consumers
Veröffentlicht in The Journal of political economy
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Stochastic Dominance Bounds on American Option Prices in Markets with Frictions
Veröffentlicht in Review of Finance
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