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Parallel Bayesian Inference for High-Dimensional Dynamic Factor Copulas
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
VolltextArtikel -
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Bayesian Inference Methods for Univariate and Multivariate GARCH Models: a Survey
Veröffentlicht in arXiv.org
VolltextArtikel -
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Bayesian estimation of finite time ruin probabilities
Veröffentlicht in Applied stochastic models in business and industry
VolltextArtikel -
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