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    Breaks and outliers when modelling the volatility of the U.S. stock market

    Breaks and outliers when modelling the volatility of the U.S. stock market von Chatzikonstanti, Vasiliki

    Veröffentlicht in Applied economics

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    Can black swans be tamed with a flexible mean‐variance specification?

    Can black swans be tamed with a flexible mean‐variance specification? von Chatzikonstanti, Vasiliki, Karoglou, Michail


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    Long memory in log-range series: Do structural breaks matter?

    Long memory in log-range series: Do structural breaks matter? von Chatzikonstanti, Vasiliki, Venetis, Ioannis A.

    Veröffentlicht in Journal of empirical finance

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