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An Integrated Approach to Pricing Catastrophe Reinsurance
Veröffentlicht in Risks (Basel)
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SUBORDINATED BINOMIAL OPTION PRICING
Veröffentlicht in The Journal of financial research
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Pricing catastrophe options in discrete operational time
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Optimum futures hedges with jump risk and stochastic basis
Veröffentlicht in The journal of futures markets
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Forward and Futures Prices: Evidence from the Foreign Exchange Markets
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Information-time option pricing: theory and empirical evidence
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Information-time option pricing: theory and empirical evidence1
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Cut-Set Intersections and Node Partitions
Veröffentlicht in IEEE transactions on reliability
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