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Transmission of Quantitative Easing: The Role of Central Bank Reserves
Veröffentlicht in The Economic journal (London)
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The Response of Interest Rates to US and UK Quantitative Easing
Veröffentlicht in The Economic journal (London)
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Estimating Shadow-Rate Term Structure Models with Near-Zero Yields
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
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Term Structure Analysis with Big Data: One-Step Estimation Using Bond Prices
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Extrapolating Long-Maturity Bond Yields for Financial Risk Measurement
Veröffentlicht in Management science
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International evidence on extending sovereign debt maturities
Veröffentlicht in Journal of international money and finance
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A probability-based stress test of Federal Reserve assets and income
Veröffentlicht in Journal of monetary economics
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Does quantitative easing affect market liquidity?
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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